更新方程相关论文
分枝过程是概率论的经典的应用领域之一。在经典的Galton-Watson分枝过程中,个体独立地产生后代,且任意个体的存活寿命都为单位时......
本文主要考虑了具有有限容量的Erlang(n)到达的大坝模型的忙期。通过构造两个辅助停时,应用无穷小分析方法,分别获得了它们的Lapla......
针对滞后无序量测(OOSM)的单步滞后滤波问题,在现有算法的基础上,推导非线性单步滞后无序量测更新方程.提出用UT变换来计算其中涉......
分析了12脉波可控整流电路的294种故障模式,根据整流电压畸变波形提出一种特殊的故障分类方法。通过对故障电压波形的逻辑预处理得......
本文主要研究一类非对称有重叠的自相似测度μ的谱及Lq-维数,其中自相似测度μ不满足开集条件,但却具有二阶恒等式.我们通过计算μ......
研究了常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型,利用全概率公式、Taylor展式求解绝对破产前累计分红现值的矩母函数和n阶矩......
考虑了破产以后可以借入资金继续经营的情况,研究了经典复合Possion模型的破产深度和破产时间长度,这也是银行(借给保险公司资金)......
道路交通流预测不仅可以为出行者提供实时有效的信息,而且可以帮助他们选择最佳路径,减少出行时间,实现道路交通路径诱导,缓解交通......
从一个全新的角度出发推导了自适应有源噪声控制算法即滤波信号最小均方算法的频域模型，分析得出了稳定性函数和算法步长μ、输入信......
一、联合概率数据关联在杂波环境中进行多目标跟踪的主要问题是把测量值与目标关联起来。然而,在杂波环境中,这种关联可能是模糊......
本文推导并建立了适用于任意倾斜界面情况下的纵波偏移深度方程，其对真实情况的拟合精度得到了进一步提高。取得的结论和认识如......
本文作者对海门口岸所在的台州地区具有双峰型季节特征的疾病进行了回归分析预测,1990～1992年病毒性肝炎和肾综合症出血热的前瞻性......
通过对带扰动项的Levy风险过程的研究得到了其罚金折现期望(G-S)函数满足的更新方程,并给出了它的一个无穷级数表达式.......
我们建立了离散的多项分布风险模型,并重点研究了离散的三项分布风险模型.该模型可以在各种风险机构的风险管理中得到广泛的应用.......
传统的电力失调节点定位控制随着迭代次数的增加,定位准确度下降。提出基于数据融合滤波预处理的电力传感器网络失调节点定位算法......
本学位论文致力于研究进行多段分红的古典风险模型的破产理论，主要研究了分三段分红的古典风险模型的Gerber-Shiu期望折扣罚金函数(......
在本文中，考虑带有常值分红壁，并且带干扰的古典复合Poisson风险模型。这种模型也被叫做带有恒定分红壁的跳扩散风险模型。 首先，......
本文主要讨论了经典破产理论下Threshold策略分红函数的解以及分红函数所满足的更新方程.首先给出经典模型下分红函数所满足的更新......
对于经典的复合泊松模型，已经有着很多论述，并且有很多丰富的结果。本文在经典的复合泊松模型的基础上考虑了破产时间间隔和下一时刻......
本文研究了带相依结构的复合泊松模型的扩展问题，在其上附加了独立的扩散扰动。推导出相关的期望折现罚金函数所满足的微分积分方程......
风险模型分为两大类：连续和离散的破产概率模型。经典风险理论相当部分是研究破产概率的，之后破产赤字及破产前瞬时盈余的引入，获得许......
在以往的风险模型研究中，当资产首次到达零以下时即是破产时刻，而不再研究达到零以下继续经营的情况。本文主要研究在破产以后可以借......
本文致力于研究一类新的阈值分红策略下相依双险种更新风险模型的折现罚金函数的一些性质。Lundberg-Cramer经典风险模型提出以来,......
研究在Andersen Sparre模型中,当破产概率的初始边界已知的时候,根据更新方程和更新方程中函数的单调性来改进破产概率的边界,并进......
本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的“双界限”分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低......
【摘 要】背景建模是运动目标图像检测算法中的一项技术，本文对背景建模中的经典混合高斯算法进行了学习研究，针对混合高斯模型在复......
考虑跳跃-扩散风险模型,研究盈余达到下界L的首达时T的特性.利用更新论证得到关于(u)=E[e-rT|U(0)=u]的更新方程.对于下跳模型......
经典的风险模型是描述单一险种的风险过程,随着保险公司业务规模的不断扩大,讨论多险种风险过程的破产问题显得越来越必要了.本文......
本文讨论了带干扰的Erlang(2)风险模型,通过构造一个延迟更新过程,我们得到了不破产概率满足的积分-微分方程,进而得到了不破产概......
本文考虑了索赔时间间距为Erlang(n)分布带阈限分红策略的更新风险模型的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分-微分方程及更......
本文考虑了索赔时间间距为指数分布与Errang(2)分布混合时的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分一微分方程及更新方程,讨论r......
系统探讨了更新过程的随机模拟,给出MATLAB程序代码供读者参考,利用L变化得到了更新方程的解并初步研究了单种群更新模型,最后利用......
通过对带扰动项的Lévy风险过程的研究得到了其罚金折现期望(G-S)函数满足的更新方程,并给出了它的一个无穷级数表达式.......
本文利用再生核的特殊性质,在 W<sub>2</sub><sup>′</sup>空间中给出了更新积分方程的精确解,通过对Γ-分布,混合型指数分布的情......
古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程,研究当承保人承保两类不同的风险时,相应的风险总和构成的风险过程.在两类索......
本文研究带有搜索系统并且毁伤目标需要多发命中的格斗模型,并利用更新方程导出了毁伤目标所需时间的分布密度与特征函数.最后,文......
已知的线性模型的更新方程是在对模型加了不相关误差结构的约束，或只对带有固定参数的一元线性模型考虑的．本文考虑具有相关误差的多......
本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.......
研究两个不同型部件、两个修理工组成的冷贮备可修系统.假定部件寿命服从一般分布,维修时间服从指数分布,利用马尔可夫更新过程方......
研究在Andersen Spaxre模型中，当破产概率的初始边界已知的时候，根据更新方程和更新方程中函数的单调性来改进破产概率的边界，并进一......
研究了多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到了折现惩罚期望函数所满足的更新方程,在此基础上,对经典风险理论......
罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数.在不变利率强度情况下,文献[4]对罚金折现期望作了研究.文献[6]在利率强度......
本文介绍了古典风险理论研究方面的一些新成果,运用更新方程的理论,建立了保险公司的破产概率、破产前的瞬时盈余、破产赤字、调解......
针对索赔额服从k阶爱尔朗分布的风险问题，通过建立合适的数学模型，利用概率论的有关知识和破产理论的有关结果导出了该模型最终破产......
讨论了更新方程A（t）=a（t）＋∫0^tA（t-x）dF（x）之过分与瑕疵的变形，并在几种情形下分别应用了关于更新方程的定理。......
本文从鞅条件出发,推导出了总理赔过程分别为复合Poisson过程与复合二项过程,利率强度波动为带跳的Poisson过程情形下的调节方程,......
考虑到保险公司的实际运作中红利的发放率要比保费的收取率小,将一类新的红利政策引入Erlang(2)风险模型,利用更新论证,得到并求解......
通过研究广义齐次Poisson过程,得到其概率函数的一个渐近性质;将该性质应用于风险模型,得到破产发生时的盈余惩罚期望及破产概率所......
