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文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量增加时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究。可以发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管。
均值—CVaR投资组合有效边缘的灵敏度分析
【摘 要】
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文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量增加时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究。可以发现,使
【机 构】
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洛阳师范学院信息技术学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年19期
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【正】 林白鹏教授,山东烟台人,1926年生。1949年华北大学政治研究室研究生毕业。1950年任中国人民大学教务秘书,讲师。1962年调山东大学工作,曾任政治系讲师、经济系副教授