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本文应用板值理论和经济计量方法对上证指数收益率VAR进行估计和分析，通过对上证指数突变前后股市VAR大小的比较指出其存在的差异与原因，实证结果表明随着股市价格下跌其存在的风险值也越大但风险值的增长率远小于股市价格下跌率。
我国近期股市VaR计算与分析
【摘 要】
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本文应用板值理论和经济计量方法对上证指数收益率VAR进行估计和分析，通过对上证指数突变前后股市VAR大小的比较指出其存在的差异与原因，实证结果表明随着股市价格下跌其存在的
【机 构】
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中国地质大学数理学院（武汉）,中国地质大学江城学院（武汉）
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2009年9期
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