基于广义帕累托分布的汇率风险分析

来源 :徐州工程学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhanggh20060363

【摘要】

：

外汇市场的汇率一直是金融市场管理的重大主题,市场风险测度及其预控是管理好风险的必要手段.选择2002年5月1日至2017年5月1日人民币/美元汇率的3912个历史数据,基于GPD和POT

【作者】

：

丁咏梅刘丽珺黄锐高立元陶锐

【机构】

：

武汉科技大学理学院

【出处】

：

徐州工程学院学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2019年1期

【关键词】

：

外汇汇率 VaR ES 广义极值分布

【基金项目】

：

国家自然科学基金项目(61473338);冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室项目(Y201402);冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室项目(Y201711)

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外汇市场的汇率一直是金融市场管理的重大主题,市场风险测度及其预控是管理好风险的必要手段.选择2002年5月1日至2017年5月1日人民币/美元汇率的3912个历史数据,基于GPD和POT模型,探讨了汇率的风险度量指标VaR,并引入了ES作为VaR的补充.进一步通过尾部分位数对人民币汇率的潜在风险进行度量和预测,为决策者提供了一定的风险量化途径,并对金融市场的风险管理提供对应策略.

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