【摘 要】
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股票市场与基金市场作为重要的金融市场，在不同市场信息维度下两者之间的风险问题备受关注。将利空消息和利好消息置于同一框架之中，使用时变SJC Copula模型来刻画股票市场与基金市场之间的尾部风险相依结构，通过时变SJC Copula CoVaR模型来研究股票市场与基金市场之间的尾部风险溢出效应。结果表明，股票市场与基金市场之间存在正向的尾部相关关系，且下尾相依性大于上尾相依性。同时，股票市场与基金
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股票市场与基金市场作为重要的金融市场，在不同市场信息维度下两者之间的风险问题备受关注。将利空消息和利好消息置于同一框架之中，使用时变SJC Copula模型来刻画股票市场与基金市场之间的尾部风险相依结构，通过时变SJC Copula CoVaR模型来研究股票市场与基金市场之间的尾部风险溢出效应。结果表明，股票市场与基金市场之间存在正向的尾部相关关系，且下尾相依性大于上尾相依性。同时，股票市场与基金市场之间的尾部风险溢出效应存在显著的时变性和非对称性特征。重大极端事件对股票市场与基金市场之间的尾部风险相依和风险溢出均具有显著影响。因此，研究金融市场的相依结构及其风险溢出效应，有助于维护金融稳定和促进金融改革开放，并据此提出完善金融市场之间的协同监管机制、健全宏观审慎管理框架、提高金融服务和管理水平的政策建议。
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