风险相依相关论文
股票市场与基金市场作为重要的金融市场，在不同市场信息维度下两者之间的风险问题备受关注。将利空消息和利好消息置于同一框架之中......
本文从保险公司的角度出发,研究达成某目标准则下关于最优投资和比例再保险的问题。我们采用了复合泊松以及扩散逼近模型来刻画保......
在个人和团体风险模型中，用S=∑Ni=1Xi表示保险投资组合的累积索赔，其中，Xi,i≥1表示第I个保单产生的损失，N示示保险公司在一定时期内(......
摘 要：金融行业的风险问题关系到金融稳定和经济安全。构建包含利空消息和利好消息的时变Copula-CoVaR模型，結合金融危机、股市震荡......
本文是在攻读硕士学位期间完成的,全文共分四部分,通过对风险理论中的热点问题,即大额索赔风险模型的破产概率估计,以及近年来倍受......
对经典poisson风险模型推广至一种相依的结构，索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保，对此模型，得到了最终破产概率的一般表达式......
本文对经典poisson风险模型推广至一种相依的结构,索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保.对此模型,得到了最终破产概率的一......
首先,给出了平衡损失函数下信度保费估计与二次损失函数下的信度保费估计的关系;然后,给出了在平衡损失函数下具有风险相依的回归......
在经典的聚合风险模型中，常常假设索赔次数和索赔额是相互独立的，然而在实际保险业务中，索赔额和索赔次数常常呈现相依情形．本文通过引......
对经典风险模型推广至一种相依的结构，索赔产生时以概率P的可能性同时产生一次续保，对此模型，得到了最终破产概率的一般表达式和破产......
非寿险精算的核心问题之一是对未决赔款准备金进行准确评估。在未决赔款准备金评估中,多条业务线的流量三角形数据之间通常存在一......
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本文探讨的是非完全市场下跳扩散相依风险资产模型的最优投资组合问题.在终值期望效用最大化的原则下,我们尝试采取鞅方法来解决这......
在信度理论中,假设风险X(保险合同可能导致的损失)由未知的风险参数θ识别。由于保单组合风险的非齐次性,所有θ的可能取值由随机......
随着经济全球化和金融一体化的发展,各金融行业和金融市场间呈现多元化和复杂化的结构,使得它们之间的联系更加紧密且复杂。精准刻......
全国社会保障基金是国家中央政府集中的社会保障资金，作为我国重要的战略储备，已经受到了学术界越来越多的关注。同时，社保基金也面临......
本文运用Copula函数刻画了2005-2016年间我国股票市场、债券市场、货币市场和外汇市场的尾部风险相依结构,同时,利用MSBVAR模型分......
快速发展的资管市场创新出大量的交叉性金融产品和业务,使金融各行业的联系愈加密切和复杂化,由此产生的交叉性风险也越来越值得警......
期刊
在我国加入WTO以后,越来越多的外国保险公司进入中国,车险市场的竞争更加激烈。如何适应新的竞争是各保险公司所共同关心的问题。......
