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本文首先讨论了广义线性模型Ｙ＝Ｘβ＋ε（ε～（Ｏ，Ｖ））的系数β的最优线性无偏估计是用Ｔ２＝ＸＹ作为伴随变量对最小二乘估计Ｔ１＝（ＸＸ）－１Ｘ１Ｙ进行改进而得到的协方差改进估计．并把所得结果用于经济领域中的线性相依回归方程系统（ＳｅｅｍｉｎｇｌｙＵｎｒｅｌａｔｅｄＲｅｇｒｅｓｓｉｏｎＥｑａｕｔｉｏｎｓＳｙｓｔｅｍ）．然后关于一类线性相依混合效应回归方程系统，提出了一种优化估计方法。