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以上海证券交易所上市的2 1 家福建公司为研究对象,分别基于2 0 0 7- 2 0 1 5年的季度、月度和日度数据,计算跨期的区域上市公司贝塔系数.实证分析表明：相对于季度和月度数据所计算的贝塔系数, 日波动较大,表明区域经济系统性风险受离散事件的影响较大;季度和月度贝塔系数标准差较小,且具有-定的稳定性,证实系统性风险可衡量.