贝塔系数相关论文
无论在理论研究中还是在金融实践中,金融资产的贝塔系数都被视为衡量该金融资产系统性风险的一个重要指标,因而对影响贝塔系数的因......
资本资产定价模型是现代财务理论中的重要组成部分,它以简捷完美的线性关系式揭示了资本市场中资产定价的影响因素1972年时学者主......
随着我国市场经济的深入发展，资本市场在国民经济中的作用越来越重要。目前证券发行、企业并购和资产处置等经济活动正方兴未艾，蓬勃......
该文通过运用现代证券投资组合理论,对上海股市的风险状况进行了实证分析.与以前做过的类似的研究相比,该文所做的实证研究增加了......
CAPM代表了财务经济学领域最重要的进展和突破,在投资和企业生产、经营领域有着重要的应用.该文介绍了几种CAPM的应用. 1、市场平......
贝塔系数被广泛的用于风险资产的预期收益估算、风险测量等方面。对贝塔系数的研究，尤其是贝塔系数稳定性研究，一直是学者们关注的一......
航运业作为世界经济重要的基础性和服务性行业，是实现国际贸易的重要保障，推进经济结构调整的坚实基础，在促进世界经济发展和人类社会......
复杂系统的研究方法在近些年来受到了越来越多的关注，其许多方法广泛的应用到气象学，经济学，交通领域等等。其中非线性的方法占据了越......
在当今国民经济的发展中，金融企业正起着经济发展“助推器”的作用。同时，金融业的迅速发展也使得金融类上市公司的版块效应日益明显......
股指期货推出对我国股票现货市场究竟有无影响、会有怎样的影响,是一个极具研究价值、并且现实意义重大的课题。
本文首先分......
证券投资基金绩效评价，对投资者与基金公司都有重要意义。评估投资基金的投资绩效，不仅要考察基金的平均收益率，而且要看它承受的风险......
传统的金融理论普遍认为，市场是有效的，个体参与者的非理性行为会在长期中相互作用并抵消。然而从市场长期的实际经验来看，情况并非如......
由于全球经济增长速度的放缓,一些国家在经济增长上遇到了前所未有的困难,并且能源问题和环境问题也逐渐升级为世界性的问题,因此......
在国际油价大幅下跌的背景下,我国石油行业也收到了一定冲击,石油方面股票存在一定程度的下跌。本文以石油行业的龙头企业中国石油......
经典的CAPM模型中贝塔系数是对系统风险的较好度量,在证券市场中有着重要作用.本文即对贝塔系数的计算在我国股票市场的应用进行了......
贝塔系数是衡量企业系统风险的重要指标,本文先分析了贝塔系数的计算方法,然后选取20家上市公司进行面板数据分析影响贝塔系数的会......
分析了智力资本各要素单独对贝塔的影响路径以及各要素耦合作用时对贝塔的影响路径。人力资本、结构资本及关系资本含量越高,公司......
以上海证券交易所上市的2 1 家福建公司为研究对象,分别基于2 0 0 7- 2 0 1 5年的季度、月度和日度数据,计算跨期的区域上市公司贝......
通过使用贝叶斯方法,在中国股票市场估计了Jostova与Philipov的SBETA模型。该模型假设投资组合的贝塔系数变化满足一个均值回归随......
本文使用沪、深两市1998年1月至2005年12月共计96个月的月度收益率数据考察了我国证券市场贝塔系数的稳定性。我们以单指数模型(SI......
为了研究信息披露与系统风险之问的关系，依据资本资产定价模型，采用了基础理论与实证研究相结合的方法．以贝塔系数衡量系统风险，建立了......
摘要： 新药行业是供应链中的重要环节，其市场风险有多重因素决定，可以采用最小二乘法，对2000年到2006年中医药行业的市场风险进行实证......
贝塔系数是投资和风险管理领域中很重要的一个指标。本文首先回顾时变贝塔系数的计算方法，然后针对不同行业特点选择有代表性的四家......
CAPM的贝塔系数是衡量证券风险的重要指标,最近的研究表明贝塔系数可能遵循一个均值回归过程。本文以沪市行业板块的贝塔系数为研......
源于资本资产定价模型的贝塔系数(Beta或D)是证券系统性风险的度量指标，它反映了某种(类)资产价格变动受市场上资产价格平均变动的......
在知识经济背景下，智力资本已经成为公司价值的主要驱动力，公司价值又与贝塔系数存在着关联性。文章依据手工搜集的2011—2014年高新......
贝塔系数（也记为8）起源于资本资产定价模型（CAPM模型），它的含义就是指特定资产或资产组合的系统风险度量。所谓系统风险，是指资产受宏观......
当今中国已逐渐步入知识经济社会,企业开始重视知识等无形资源以适应知识经济时代洪流。而智力资本作为企业中无形资源的凝聚体,对......
经典的资本资产定价模型中所指的风险,按照是否可以利用多元化投资加以驱除区分为系统风险和非系统风险,而系统风险的大小主要靠β......
我国生物医药行业正处于发展的加速期,未来将出现更多生物医药行业的投资机会。本文运用CAPM模型对生物医药行业的历史数据进行实......
随着物流产业的发展,其对经济的影响越来越明显。物流产业普遍存在着系统性风险,有必要对其风险状况进行测定,以更好地完善投资者......
现如今,随着社会的不断发展,股票已经成为公民理财的重要方式之一,其在公民收入与支出中所占的比重也不断增大。但是影响股票市场......
我国的电力行业目前正处于稳步和有序的改革阶段,体制改革,尤其是电价形成机制的改革,将对发电企业的价值构成产生深远的影响。200......
证券投资基金迅速发展，成为广大中小投资者重要的理财工具，催生了理论界与实务界对基金绩效评价的研究。基金绩效评价理论的发展，又对......
在当今国民经济的发展中,金融企业正起着经济发展“助推器”的作用。同时,金融业的迅速发展也使得金融类上市公司的版块效应日益明......
资本资产定价模型(CAPM)自创立以来,在金融领域得到了广泛应用。贝塔系数是CAPM模型中最重要的指标参数,用于衡量证券市场系统风险......
本文主要利用CAPM模型对我国A股市场上的金融机构进行实证检验,选取了16家上市银行的股票数据进行实证分析。结果表明,CAPM模型并......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
随着旅游业成为我国国民经济的重要支柱产业,其发展的平稳性颇受学者关注,而风险则是测量其平稳性的重要指标。由于景区类上市公司......
我国白酒行业一直领先于全世界,创造了白酒的系统性价值增值投资结构,激发了无数投资者的投资热情。而CAPM模型作为主流的资产定价......
在证券市场上,β是衡量股票系统性风险的主要指标。通过对β系数的计算,投资者可以得出单个股票或股票组合未来将面临的市场风险状......
本文通过选取我国证劵市场上沪市的50只权重股,将所选样本数据分为两个时期,利用回归分析的方法,对股票不同时期历史贝塔的关联性......
本文简要介绍了证券市场上的系统风险和非系统风险,用概率统计的方法计算了投资组合的风险和收益。着重介绍了相关系数对投资组合......
在构建投资者情绪指标将市场分为乐观和悲观时期的基础上,发现资本资产定价模型仅在市场悲观时期有效。这是由于在市场乐观时期大......
本文利用资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数来刻画全国社保基金投资组合的系统性风险,通过与市场收益系统性风险的大小做对比来......
资本市场理论研究的关键问题是如何正确地衡量资产风险。投资组合理论将资产风险分为系统风险和非系统风险。由于非系统风险的可分......
首先对国外和国内关于CAPM的实证检验主要是贝塔系数的稳定性的检验进行了分析。然后在前人研究的基础上,进行了实证检验。最后,对......
