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文章根据利率市场运动情况以及三叉树模型的特点,给出了一种以路径形式表现的右连左极的利率期限结构模型,简要绍了这种利率期限结构模型的性质,并对这种模型与以随机微分方程形式表现的利率期限结构模型进行了简单的对比。
一种基于三叉树的利率期限结构模型
【摘 要】
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文章根据利率市场运动情况以及三叉树模型的特点,给出了一种以路径形式表现的右连左极的利率期限结构模型,简要绍了这种利率期限结构模型的性质,并对这种模型与以随机微分方
【机 构】
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吉林大学商学院,吉林大学数量经济研究中心
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年17期
【基金项目】
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中国博士后特比资助项目(201003538);吉林大学基本科研业务费资助项目
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