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本文对 ARCH模型的发展及各模型的特点进行了较为详细的讨论 ,在分析中国股市波动性特征的基础上 ,利用 ARCH类模型对中国股票市场的波动性进行了检验 ,发现中国股市具有较为明显的 ARCH效应 ,针对中国股市现存问题 ,借鉴成熟股市的经验 ,提出了加快发展中国股市的政策建议。
中国股市的ARCH效应分析
【摘 要】
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本文对 ARCH模型的发展及各模型的特点进行了较为详细的讨论 ,在分析中国股市波动性特征的基础上 ,利用 ARCH类模型对中国股票市场的波动性进行了检验 ,发现中国股市具有较为
【机 构】
：
华中科技大学经济学院,华中科技大学经济学院
【出 处】
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世界经济
【发表日期】
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2001年03期
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