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建立了基于利率平价关系的汇率模型,导出了汇率期权的定价公式,研究了该模型的检验问题和模型参数的估计问题.结果表明,在原测度下,该模型的统计推断问题难度很大,使用通常的时间序列分析方法不能得出令人满意的结论;而在等价鞅测度下讨论该模型的统计推断问题,大大降低了研究的难度.
基于利率平价关系的汇率模型
【摘 要】
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建立了基于利率平价关系的汇率模型,导出了汇率期权的定价公式,研究了该模型的检验问题和模型参数的估计问题.结果表明,在原测度下,该模型的统计推断问题难度很大,使用通常的
【机 构】
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上海理工大学,天津大学
【出 处】
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上海理工大学学报
【发表日期】
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2005年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70371070);全国统计科学研究计划项目(LX03-Y26);上海市教委科研基金项目(04EE41)
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