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本文提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的Ricatti方程,若此方程有解,可得到系统的最优反馈控制;作为其应用,文中首先讨论了连续时间的投资组合模型,得到最优证券组合;最后将其运用于金融中未定权益的套期保值问题,并得到最优套期保值策略。
随机LQ控制在投资组合模型及套期保值问题中的应用
【摘 要】
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本文提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的Ricatti方程,若此方程有解,可得到系统的最优反馈控制;作为其应用,文中首先讨论了连续时间的投资组合模型,得到最优证
【机 构】
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东华大学信息科学与技术学院,浙江省嘉兴学院数学系
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2008年1期
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