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保证金的设置是确保股指期货交易的高效和安全的前提.本文指出备用保证金的特点和意义,通过分析回望期权的特点发现求解备用保证金和回望期权模型具有相同的路径依赖特性,介绍了计算备用保证金水平的两种方法,一种是基于回望期权模型求解备用保证金,另一种是用蒙特卡洛方法给回望期权定价进而求备用保证金.
股指期货市场备用保证金的研究
【摘 要】
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保证金的设置是确保股指期货交易的高效和安全的前提.本文指出备用保证金的特点和意义,通过分析回望期权的特点发现求解备用保证金和回望期权模型具有相同的路径依赖特性,介
【机 构】
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山东财经大学管理科学与工程学院 山东 济南 250014
【出 处】
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经济视野
【发表日期】
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2013年2期
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