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着眼于现实的金融市场,用极大极小模型讨论了负债条件下,并存在税收、红利和交易费等摩擦因素影响的单阶段投资组合最优化选择问题,给出了允许卖空时解的一些结果和有效前沿的表达式.
负债下摩擦市场允许卖空时的最优投资组合
【摘 要】
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着眼于现实的金融市场,用极大极小模型讨论了负债条件下,并存在税收、红利和交易费等摩擦因素影响的单阶段投资组合最优化选择问题,给出了允许卖空时解的一些结果和有效前沿
【机 构】
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内蒙古科技大学理学院,内蒙古包头
【出 处】
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包头钢铁学院学报
【发表日期】
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2006年3期
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