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大量研究发现,在成熟的金融市场上,金融资产收益的波动性具有波动聚类性特点,中国股票市场是一个新兴市场,它的市场收益率波动是否也呈现上述特点,分析利用GARCH模型对深圳股市成分指数的波动性进行拟合,结果表明GARCH模型对我国股市波动具有较好的拟合效果。
深圳股票市场波动率估计和预测
【摘 要】
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大量研究发现,在成熟的金融市场上,金融资产收益的波动性具有波动聚类性特点,中国股票市场是一个新兴市场,它的市场收益率波动是否也呈现上述特点,分析利用GARCH模型对深圳股
【机 构】
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厦门大学经济学院,厦门大学经济学院福建厦门361005,福建厦门361005
【出 处】
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市场周刊(研究版)
【发表日期】
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2005年1期
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