【摘 要】
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研究了具有相互作用的两个竞争机构投资者之间的离散时间最优投资选择博弈问题,每个机构投资者都考虑其竞争对手的相对业绩.机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具
【基金项目】
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浙江省自然科学基金资助项目(LY17A010005),教育部人文社科基金资助项目(18YJA790051,19YJE790001)
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研究了具有相互作用的两个竞争机构投资者之间的离散时间最优投资选择博弈问题,每个机构投资者都考虑其竞争对手的相对业绩.机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.机构投资者选择投资组合策略使得期望终端绝对财富和相对财富的效用最大.首先,定义了Nash均衡投资组合选择策略.然后,在机构投资者具有指数效用函数的假设下,得到了Nash均衡投资组合选择策略和值函数的显示表达式,分析了机构投资者之间的竞争对Nash均衡投资组合选择策略的影响.最后,通过数值计算给出了各种
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