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文中假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型，并给出了基于这一模型的欧式未定权益定价的基本公式，以及欧式看涨、看跌期权和上限型欧式期权的定价公式。
标的资产服从一类混合过程的欧式未定权益定价
【摘 要】
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文中假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型，并给出了基于这一模型的欧式未定权益定价的基本公式，以及欧式看涨、看跌期权和上限型欧式期权的定
【机 构】
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上海理工大学理学院
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2007年2期
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