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为了针对市场风险对风险资产的组合投资进行套期保值 ,一般认为要选择将使组合投资多头和期货合同空头结合起来的头寸方差最小化的套期保值比率 ,也就是要选择使某一特定函数的期望效用最大化的套期保值比率。但是本文认为 ,由于种种原因 ,人们更倾向于选择对简单风险最小头寸的套期保值比率。
组合投资β调整与效用最大化的套期比的选择
【摘 要】
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为了针对市场风险对风险资产的组合投资进行套期保值 ,一般认为要选择将使组合投资多头和期货合同空头结合起来的头寸方差最小化的套期保值比率 ,也就是要选择使某一特定函数
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2002年05期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目 (79970 0 15和 70 14 2 0 15 )
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