【摘 要】
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周末效应是各大股市不可忽视的现象,对有效市场假说研究作用显著,并得到各国学术界的广泛关注及讨论。本文以1990-2016年的沪深股票市场的历史数据为对象,首先利用描述统计和
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周末效应是各大股市不可忽视的现象,对有效市场假说研究作用显著,并得到各国学术界的广泛关注及讨论。本文以1990-2016年的沪深股票市场的历史数据为对象,首先利用描述统计和单样本K-S检验得出沪市指数日收益率不是正态分布的结论,随后采用Kruskal—Wallis检验证实了周末效应存在于沪深股市,之后利用Mann-Whitney检验得到了效应模式,最后采用方差齐性检验来对收益率方差进行分析,最终证明沪深股市分别存在＂四、五＂效应和＂周四＂效应,并依据近几年股市动态提出了导致周末效应产生的原因。
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