【摘 要】
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为了得到更公平合理的贷款保险定价,考虑借款人的违约点、债务结构及其清偿顺序以改进传统的期权定价模型,使其符合实际的应用。研究结果发现,借款人的债务结构对贷款保险的
【基金项目】
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国家社会科学基金项目“巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究”(12CGL020);教育部人文社会科学基金项目“基于RAROC的商业银行贷款组合优化及市场化管理研究”(12YJA790110)
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为了得到更公平合理的贷款保险定价,考虑借款人的违约点、债务结构及其清偿顺序以改进传统的期权定价模型,使其符合实际的应用。研究结果发现,借款人的债务结构对贷款保险的费率有显著影响,第一类债务的比重越大,贷款保险的费率越高,而违约点越"宽容",即比重越小,保险费率反而越低。此外,传统的期权定价模型会低估贷款保险的费率。最后,通过贷款保险定价的实例研究,发现贷款保险业务具有较大的利润空间。
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