极大极小价值离差的资产选择模型研究

来源 :管理学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：jhwangseagull

【摘要】

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心理实验研究表明,人们在决策行为中不仅看重财富的绝对量,更加看重的是财富的变化量.而与投资总量相比,投资者会更加关注投资的盈利或亏损量.基于这一心理研究结论和极大极

【作者】

：

彭飞史本山黄登仕

【机构】

：

西南交通大学,西南交通大学经济管理学院

【出处】

：

管理学报

【发表日期】

：

2004年3期

【关键词】

：

极大极小准则价值离差收益均衡因子 minimax rule value function deviation return tradeoff factor

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心理实验研究表明,人们在决策行为中不仅看重财富的绝对量,更加看重的是财富的变化量.而与投资总量相比,投资者会更加关注投资的盈利或亏损量.基于这一心理研究结论和极大极小决策准则,建立了证券资产选择的极大极小价值离差模型(MMVD);进一步把决策理论中的收益均衡因子(return tradeoff factor)概念引入资产选择领域,对MMVD模型进行了更加符合直觉的修正;最后以"上证30指数"的实际数据对MMVD模型的投资绩效进行了实证比较分析.

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