论文部分内容阅读
本文对带有付费过程At的保险公司在金融市场（St，Qt，Bt）上通过购买股票St、兑换外币Qt以及购买无风险资产Bt的投资过程而采取的最优投资策略，使保险公司所面临的风险最小进行探讨．利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解定理将风险表达式重新表达，从而找到保险公司所能采取的风险最小的最优对冲策略．文中举出一个具有现实性意义的例子将文章的重要结论加以应用，使本文更具有应用价值．