【摘 要】
：
通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案.根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为
【机 构】
：
中国科学院研究生院数学科学学院,中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心
论文部分内容阅读
通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案.根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为对其分母的最优化.当风险资产期末回报率服从正态分布,风险度量采用在险价值或条件在险价值时,极大化RAROC的问题可以转化为目标函数为二次平方根函数,约束为线性等式和不等式的最优化问题,此时可以利用二阶锥优化模型进行求解.
其他文献
目的评价小儿百日咳护理工作中优质护理干预的方案和价值,为儿科护理工作提供参考。方法选择儿科收治的80例小儿百日咳患者,随机分为各40例的接受优质护理的实验组、常规护理
<正>许久之前就看过这部纪录片,去年得知《我在故宫修文物》电影上映,兴致勃勃想去观看,谁料这部电影排片少得可怜。碍于场次都和工作时间相冲突,只得悻悻作罢。彼时心里就在
<正> 数据处理是由于经济管理方面的需要,在六十年代中期开始,如雨后春笋,迅速发展,从企业管理、行政管理发展到社会各行各业,甚至到了家庭。它对计算机工业、信息产业的形成
研究了中文文本分类中的文本表示方法,提出了对中文文本表示因素的分析框架,并通过对3个数据集实验结果的分析,确定了各种文本表示因素对分类效果的影响.直接使用汉字进行划
趋向动词在对外汉语教学中一向被认为是教学难点。其中"起来"和"下去"是留学生最不容易掌握的两个。笔者认为利用认知语言学的隐喻机制、意象图示理论及主观化机制分析"起来"
<正>经济的发展带动了人们消费文化特别是家居环境品位要求的提升,对家具的形式与内涵也提出了更高的要求,家具的功能和设计文化也有了新的发展。现代家具的设计在追求技术先
金刚石虽然具有极为优异的性能,如具有很大的能隙,高的电子迁移率、空穴迁移率和高热导率,以及负的电子亲和势,但要将它用于半导体材料时还不能直接使用,必须要先进行金刚石
论文就当代学者对晚清、民国时期"尊黄"思潮的研究成果作一总结,分别论述了晚清时期"黄帝"与清末民族主义的关系、黄帝纪年的政治文化意义,民国时期特别是抗日战争时期"尊黄"
<正>过去,走进校园,便能听到琅琅的读书声。如今,早读课铃声已响过,教师不进教室,学生就不能静下心来朗读,有的看似读书却心不在焉;有的手上拿着书,眼睛看着其他同学。在朗读
新闻标题在报纸中占有举足轻重的地位,它是帮助读者选择新闻信息的向导,也是引导读者理解和阅读新闻的纲要。本文以《羊城晚报》2004年9月份的新闻标题为例,分析其新闻标题的