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利用趋势平稳过程对石油价格和卢布汇率价格序列进行处理,应用Copula-kernel模型对石油价格和卢布汇率的尾部相关性进行了研究。实证分析结果表明,国际油价和卢布汇率之间存在明显非对称的尾部相依结构。
基于Copula的石油价格与卢布汇率的相依性研究
【摘 要】
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利用趋势平稳过程对石油价格和卢布汇率价格序列进行处理,应用Copula-kernel模型对石油价格和卢布汇率的尾部相关性进行了研究。实证分析结果表明,国际油价和卢布汇率之间存
【机 构】
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青岛大学数学与统计学院
【出 处】
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青岛大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年1期
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