混合Copula函数相关论文
数控机床作为基础制造装备业的关键核心装备,代表着国家先进制造业的发展水平。现阶段,国产数控机床在加工精度、速度、多轴联动及......
21世纪以来,大型自然灾害频繁发生,对人们生产生活及国家的经济发展造成了严重影响。与此同时,近年来台风灾害逐渐使得我国北方沿......
当前我国实施以成本保险为主的农业保险政策,仅承保由于自然灾害发生引起的农作物减产损失,不能对因农产品价格波动造成的农户收入......
针对风速精准预测过程中存在的风电场内风机数量大、风速之间存在复杂时空相关性的问题,提出将鲸鱼优化算法与混合Copula函数相结......
洪水频率计算是涉水工程规模确定的依据.混合Copula函数比单一Copula函数能够更好地刻画多维洪水随机变量的分布特征.本文以加拿大......
为研究我国养老保险基金的投资组合,使其保值的前提下进行增值,利用国债指数、基金指数和股票指数的收益来模拟养老保险基金投资国......
会议
分析风电场之间的出力相关性有助于合理规划风机的功率输送以及调度优化,从而提高传输线路的利用率.以冀北地区风场为例,首先分析......
期刊
目的分析中美贸易关系在不同阶段下对我国三重上市公司股票的风险传染机制。方法通过整理在我国大陆证券市场、我国香港和美国纽约......
当前我国实施以成本保险为主的农业保险政策,仅承保由于自然灾害发生引起的农作物减产损失,不能对因农产品价格波动造成的农户收入......
特殊地区风雨联合作用下高速铁路桥梁和车辆的气动特性会发生改变,进而影响列车安全舒适运行.为了全面描述风雨联合分布规律和时空......
金融全球化促进了金融市场的快速发展,但也使金融市场发生了频繁的动荡,日益趋于复杂化和多样化成为金融风险的特征,金融市场的相......
极端事件是指很少发生,然而一旦发生却产生极大影响的事件,因此关于极端事件的研究具有重要的实际意义。与单一的Copula函数相比,......
Copula函数是处理变量间相关结构的有力工具。特别在实际的金融领域中,变量间的相关结构往往比较复杂。如果用单个Copula函数来处......
利用趋势平稳过程对石油价格和卢布汇率价格序列进行处理,应用Copula-kernel模型对石油价格和卢布汇率的尾部相关性进行了研究。实......
针对银行间债券市场上对第三方担保债券中隐含的发行人与担保人信用利差相关性量化缺失问题,运用混合Copula函数构建了发行人与担......
本文引入混合Copula函数,结合三种常用于金融数据的阿基米德Copula函数的加权和来分析变量间的相关性,从而做到更全面地了解尾部相......
消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）是衡量物价水平的两大重要指标.为研究CPI和PPI间的联系,引入混合Copula函数的概念,结合三......
本文采用Clayton Copula函数和Gumbel Copula函数的线性组合来构造具有尾部相关特性的混合Copula函数来描述参考资产间的违约相关......
混合copula函数在刻画金融数据尾部相关性时具有更好的灵活性,基于此在描述上证指数及沪深300股指期货的相关关系中对比了三种混合......
在电力系统规划和运行中,对风能的随机相关性进行建模是获取准确结果中非常重要的环节。鉴于风速分布呈现非线性和尾部相关性模式,......
随着农产品价格形成机制改革的深入,农户不仅承受自然风险,还面临着市场风险。本文分析了农产品收入保险的发展和优势,构建了收入......
基于1990~2015年全国农业保险数据,本文筛选出具有代表性的农业产品稻谷、小麦和玉米进行实证研究。由于农产品价格和产量之间存在......
Copula函数是一种将联合分布与它们各自边缘分布连接在一起的函数,所以也被称作连接函数。Copula函数自身具有很多优良特性:不限制......
学位
金融市场风险的存在具有一定的客观性,彻底将其消除几乎是不可能的.因此,金融市场风险分析一直是国内外关注的课题,而对资产收益的......
相关性分析是现代金融分析中的热点和难点，准确度量金融市场之间的相关关系是分析金融问题的必要前提。随着全球一体化进程的加快，金......
金融衍生工具是金融风险管理的重要手段,但其作为金融产品在交易中也引发了金融风险。由于衍生产品交易所暴露的风险,没有能被相关......
随着风力发电的发展,风电场风速之间的相关性对电力系统可靠性的影响越来越大。基于混合Copula函数建立一种多元相关性风速的模型,......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
以风电为代表的新能源规模化开发和利用使电力系统的结构形态、运行特性与控制方式产生了根本性变革,并带来新的挑战。其突出表现......
针对拉丁超立方采样的蒙特卡洛模拟法存在的一些缺点,一种准蒙特卡洛概率潮流方法被提出。首先基于混合Copula函数对风电场、光伏......
期刊
由于金融时序数据具有时变非对称相关的特征,文章通过构建时变相关的混合Copula函数对金融时序数据的尾部相关和对称相关性进行捕......
为研究风电场和光伏电站接入对电力系统暂态稳定的影响,将Sobol序列应用于计算系统的暂态稳定分析,该方法的采样值具有均匀分布特......
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征，构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个......
在机械结构可靠性分析中,存在两种相关性问题:一是零件单失效模式下随机变量间的相关性问题,二是机械结构系统失效模式间的相关性......
在多资产挂钩的结构性理财产品研究中,产品的定价问题尤为重要,而定价技术的难点在于资产相依性的刻画.首先运用Copula函数二分性......
沪深股市与香港股市近年来分割状况改善,出现"一体化"发展趋势.测定两市相依结构和波动溢出效应对于市场参与各方具有重要意义.结......
上个世纪末,欧美市场各大券商投资者运用统计套利创造了辉煌的投资业绩。2010年之前,国内做空机制一直缺乏,这严重阻碍了量化投资......
学位
近年来,随着金融全球化和自由化的不断深入,金融风险管理技术得到了迅猛发展。而上世纪90年代初才提出来的VaR方法,由于本身具有良......
随着金融研究领域的日益深入,相关性分析在金融应用上变得越来越重要,投资组合分析、资产定价及金融风险度量等问题都涉及到相关性......
风电功率作为电力系统调度运行中不可忽视的随机输入变量,其相关性分析直接影响电力系统的不确定性和运行风险评估。文中从风电功......
期刊
近年来,分布式光伏的规模化接入、农业生产负荷的随机波动性增强以及自然天气的影响,给电网运行带来了诸多的不确定性,也给电力系......
针对近期中国股票市场的剧烈波动给投资者带来的影响,本文选取中国沪深股市和香港股市中具有代表性的3种股票指数的日收益率数据进......
文章主要采用C-Vine模型,对模型进行贝叶斯推断。C-Vine模型利用二元Copula函数作为组块构造多维的相关结构,通过采用不同的二元Co......
相邻风电场出力由于地理环境与气候条件相似而具有较强的相关性,因此构建风电相关性模型以及合理的调度模型对大规模风电并网意义......
目前,金融高频数据分析在研究交易过程和市场微观结构中都占据着重要地位。经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融......
针对风电随机性对电力系统安全、经济运行的影响,在考虑风电预测可靠性的基础上,建立含风电的电 力系统优化调度模型.将实际风电出......
