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具有广义FGMCopula的复合泊松过程的净保费研究
具有广义FGMCopula的复合泊松过程的净保费研究
来源 :盐城工学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hulianwu2009
【摘 要】
:
考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程,在求得总索赔额的矩母函数后,对零利息力和非零利息力下的净保费进行研究,最终得到Esscher定价泛函的表达式。
【作 者】
:
方颢
王传玉
戴泽兴
【机 构】
:
安徽工程大学数理学院
【出 处】
:
盐城工学院学报:自然科学版
【发表日期】
:
2014年1期
【关键词】
:
广义FGM
COPULA
净保费
Esscher定价
FGM Copula Compound Poisson Processes Net Premium
【基金项目】
:
国家自然科学基金项目(61203139),安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
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考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程,在求得总索赔额的矩母函数后,对零利息力和非零利息力下的净保费进行研究,最终得到Esscher定价泛函的表达式。
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