基于Copula—EVT模型的沪深股市尾部相关性分析

来源 :山西师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：psh860525

【摘要】

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考虑到实际金融收益变量具有尖峰厚尾性，将边缘分布选取为极值分布和Laplace分布组合，结合Copula技术来对上海综合指数和深圳成分指数的尾部相关性进行研究．其中Copula函数选择

【作者】

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余平史建红

【机构】

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山西师范大学数学与计算机科学学院

【出处】

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山西师范大学学报(自然科学版)

【发表日期】

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2011年3期

【关键词】

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COPULA函数极值理论拉普拉斯分布尾部相关系数 Copula function Extreme Value Theory Laplace distr

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考虑到实际金融收益变量具有尖峰厚尾性，将边缘分布选取为极值分布和Laplace分布组合，结合Copula技术来对上海综合指数和深圳成分指数的尾部相关性进行研究．其中Copula函数选择具有下尾相关性的ClaytonCopula和上尾相关的GumbelCoula来度量尾部相关性，量化后的指标可以很好预测股票市场的发展．

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