基于SV-POT模型的黄金市场的动态VaR预测

来源 :重庆理工大学学报(自然科学) | 被引量 : 0次 | 上传用户:smileman
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针对黄金市场呈现的"尖峰厚尾"和波动持续性等特征,选用SV(stochastic volatility)模型来刻画。将SV模型与基于POT(peak over threshold)模型的极值理论相结合,建立SVPOT的组合模型,预测该金融市场的动态VaR(value at risk)。最后,与GARCH-POT模型相比得出:基于随机波动模型的SV-POT模型在一定程度上能更精确地预测动态VaR。
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