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零息票的定价问题可转化为一个抛物型偏微分方程，但其中有一个称为风险市场利率的系数λ（t）是未知的．作者利用当前市场上各种不同到期日的零息票的报价重构了λ（t）的反问题，并在最优控制框架下建立了最优解的存在性和所满足的必要条件．
一个关于零息票定价的反问题
【摘 要】
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零息票的定价问题可转化为一个抛物型偏微分方程，但其中有一个称为风险市场利率的系数λ（t）是未知的．作者利用当前市场上各种不同到期日的零息票的报价重构了λ（t）的反问题，并在最优
【机 构】
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兰州交通大学数理与软件工程学院,中国银行四川省分行计划财务部
【出 处】
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四川大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年6期
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