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利润最大化风险最小化是保险公司运营所追求的目标，破产概率为公司进行风险决策提供了依据。本文基于随机利率环境下，保费随公司盈余水平调整的双分红复合帕斯卡模型，研究了股份制保险公司的有限时间破产概率。我们证明了公司盈余过程的齐次马氏性，得到了有限时间破产概率的计算方法，最后给出了具体算例。
随机利率下双分红的变保费复合帕斯卡模型
【摘 要】
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利润最大化风险最小化是保险公司运营所追求的目标，破产概率为公司进行风险决策提供了依据。本文基于随机利率环境下，保费随公司盈余水平调整的双分红复合帕斯卡模型，研究了股份
【机 构】
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南京航空航天大学理学院
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2014年1期
【基金项目】
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基金项目：国家自然科学基金资助项目（11171215）,江苏省研究生教育教学改革研究与实践课题资助项目（JGLX12-015）,江苏省“青蓝工程”科技创新团队资助项目（YPB11001）
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