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假定标的资产服从几何布朗运动,基于Merton、Vasicek以及Hull-White利率模型,分别给出对应的欧式看涨期权定价公式的显式表达式,并得到Gauss利率下欧式看涨期权定价公式的一般形式。
随机利率下的欧式看涨期权定价问题研究
【摘 要】
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假定标的资产服从几何布朗运动,基于Merton、Vasicek以及Hull-White利率模型,分别给出对应的欧式看涨期权定价公式的显式表达式,并得到Gauss利率下欧式看涨期权定价公式的一
【机 构】
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济南大学数学科学学院
【出 处】
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滨州学院学报
【发表日期】
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2016年4期
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