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本文提出以下量化投资策略:通过年报数据,选取63个候选因子,再对经过处理的因子通过随机森林特征值的进一步选取出16个因子。最后通过因子打分的评分系数形成股票池。在这个基础之上以支持向量机作为模式判别的依据,增加了15天进行择时,再之后通过MACD指标进行择时买卖,同时设置风险控制,降低风险。
附加SVM模式判别的多因子选股投资策略
【摘 要】
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本文提出以下量化投资策略:通过年报数据,选取63个候选因子,再对经过处理的因子通过随机森林特征值的进一步选取出16个因子。最后通过因子打分的评分系数形成股票池。在这个
【机 构】
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浙江万里学院商学院
【出 处】
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科教导刊:电子版
【发表日期】
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2020年33期
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