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引入ＡＲＣＨ模型族以突破传统经济计量学“同方差条件”的限制，和更加精确地动态度量代表金融风险的收益序列的条件“异方差”；针对ＡＲＣＨ传统估计方法的不足提出了利用遗传算法的改进算法；
利用遗传算法对上海股市收益ARCH模型族的实证研究
【摘 要】
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引入ＡＲＣＨ模型族以突破传统经济计量学“同方差条件”的限制，和更加精确地动态度量代表金融风险的收益序列的条件“异方差”；针对ＡＲＣＨ传统估计方法的不足提出了利用遗传算法的改进算法；
【机 构】
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天津大学管理学院系统工程研究所
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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1999年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金“九五”重大项目
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