【摘 要】
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目前,评价基金业绩最常用的指标有"特雷诺指数"、"夏普指数"、"詹森指数"和"信息比率"等,但没有研究表明哪个指标更加的可靠。本文选取40只开放式股票型基金,以2007年到2011
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目前,评价基金业绩最常用的指标有"特雷诺指数"、"夏普指数"、"詹森指数"和"信息比率"等,但没有研究表明哪个指标更加的可靠。本文选取40只开放式股票型基金,以2007年到2011年12月为样本期,计算上述四种指标,然后利用基于熵权的TOPSIS法对这四个指标进行综合评价,得到一个综合排名。结果表明:利用TOPSIS法计算得到的相对贴近度与四个评价指标高度相关,说明这个排名是有效的;与基准组合比较,有一半的基金跑赢了基准组合,说明我国的证券市场不是强有效市场。
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