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本文首先构建了Copula—FITSGARCH模型；然后运用此模型对中国资本市场进行了实证研究，揭示了中国资本市场存在的波动规律及沪市和深市之间存在的联动规律；最后，运用这一模型在中国资本市场风险价值领域进行了VaR识别的实证研究。
Copula—FITSGARCH模型及其在中国资本市场的应用研究
【摘 要】
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本文首先构建了Copula—FITSGARCH模型；然后运用此模型对中国资本市场进行了实证研究，揭示了中国资本市场存在的波动规律及沪市和深市之间存在的联动规律；最后，运用这一模型在中
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年2期
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