【摘 要】
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在不同的经济发展时期,股票市场波动会呈现出不同的动力学特征.鉴于分形理论在描述股票价格波动特性时具有许多优势,应用多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA)对日本七个经济时
【机 构】
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华南理工大学工商管理学院,九州大学经济学府,
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在不同的经济发展时期,股票市场波动会呈现出不同的动力学特征.鉴于分形理论在描述股票价格波动特性时具有许多优势,应用多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA)对日本七个经济时期以及中国股市自建立以来三个经济阶段的股票市场指数进行实证研究.结果显示:不同经济发展时期日中两国的股票市场均具有明显的多重分形特性;但各自不同的经济时期多重分形特性差异显著,且与当时经济发展的状况存在着一定联系.接着运用自组织特征映射(SOM)神经网络对日本七个经济时期股市的多重分形特性进行分类,验证了多重分形消除趋势波动分析(MF-DFA)可以较准确地刻画出不同经济时期股票市场的动力学特征.最后,通过对比日中两国不同时期股票市场的多重分形性,得出一些对中国经济发展有益的启示.
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