长程相依情形下部分线性回归模型的估计理论

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讨论固定设计点部分线性模型Yn,j=xn,jβ+g(tn,j)+En,jj=1,2,…;n,其中(xn,j,tn,j)∈R×[0,1]是非随机的固定设计点,β是待估计的本知参数,g(.)是定义在[0,1]则上的未知的光滑函数,{En,j}是长程相依的随机误差.本文在一定的正则性条件下得到了部分线性模型中参数β和函数g(.)的估计的弱相合性、均方相合性和收敛速度,同时得到了这些估计的渐近表示和渐近分布.本文所得到的结果与独立和弱相依情形下的结果有很大的差别.
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