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在本文中，我们研究了一个离散时间风险模型的破产概率．在此风险模型中，保险公司的剩余资本被用于进行风险投资．我们运用纯概率的手法建立了无限时间破产概率的渐近显式，从而将Tang和Tsitsiashvili（2003）近期的一个结果推广到了无限时间的场合．
在风险投资下破产概率的一个渐近显式
【摘 要】
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在本文中，我们研究了一个离散时间风险模型的破产概率．在此风险模型中，保险公司的剩余资本被用于进行风险投资．我们运用纯概率的手法建立了无限时间破产概率的渐近显式，从而将Tang
【机 构】
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香港大学统计与精算学系,广东工业大学经济管理学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2006年2期
【基金项目】
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This work was supported by the Guangdong Natural Science Foundation （Project No. 980415）.
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