论文部分内容阅读
目的讨论噪声项是稳定分布的ARCH模型的均值变点检验，其中特征指数k∈（1，2）。方法引入残量平方累积和统计量，在原假设条件成立时，证明其极限分布是Levy过程的泛函。结果蒙特卡罗数值模拟结果表明：统计量的势函数值不仅对样本容量及特征指数敏感，也依赖于均值变点的跳跃幅度。结论残量累积和统计量能有效地检验基于稳定分布的ARCH模型均值变点。