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研究完全市场下基于二次效用最大化的带有随机资金流的动态投资组合选择问题,其中假设无风险利率、股票收益率和波动率矩阵都是一致有界随机过程.通过应用线性二次控制方法和向后随机微分方程理论得到了最优投资组合的解析表达式.
随机参数和随机资金流环境下基于二次效用函数的投资组合优化
【摘 要】
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研究完全市场下基于二次效用最大化的带有随机资金流的动态投资组合选择问题,其中假设无风险利率、股票收益率和波动率矩阵都是一致有界随机过程.通过应用线性二次控制方法和
【机 构】
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天津大学管理学院; 天津工业大学数学系; 天津大学理学院;
【出 处】
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应用数学学报
【发表日期】
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2011年04期
【基金项目】
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天津市高等学校科技发展基金(20100821);天津市自然科学基金(09JCYBLJC01800;075CYBJC05200)资助项目
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