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在股价服从Merton跳扩散模型下考虑了4种双币种标准欧式看涨期权的定价。利用鞅方法和Girsanov定理，给出了国内外利率为常数时的定价显示式，并通过实例计算与Black—Scholes模型的相应结果进行了比较。
股票价格服从跳扩散过程的双币种期权定价
【摘 要】
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在股价服从Merton跳扩散模型下考虑了4种双币种标准欧式看涨期权的定价。利用鞅方法和Girsanov定理，给出了国内外利率为常数时的定价显示式，并通过实例计算与Black—Scholes模
【机 构】
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广西师范大学数学科学学院
【出 处】
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广西师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年3期
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