论文部分内容阅读
通过二元离散随机变量对连续随机变量的逼近，首先获得了两资产非对称多项式模型期权定价的风险中性概率，然后给出了两资产波动率都服从Markov过程的美式期权定价结果，改进了对称多项式模型风险中性概率和单资产美式期权定价的结果.数值结果表明：两资产的波动率都随机时，美式期权具有更高的价值.
一类随机波动率的美式期权定价
【摘 要】
：
通过二元离散随机变量对连续随机变量的逼近，首先获得了两资产非对称多项式模型期权定价的风险中性概率，然后给出了两资产波动率都服从Markov过程的美式期权定价结果，改进了对称
【机 构】
：
华中科技大学数学系
【出 处】
：
山西大学学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2008年3期
其他文献
分析了油藏分布参数具有直接可利用的信息点少、信息点分布不规则,可间接利用的资料多的特点,在应用传统的变差函数模型拟合方法时存在的不足,提出了改进拟合变差函数模型的
讨论了一类发展方程—抛物问题的非协调有限元方法.首先,给出了所讨论问题的非协调有限元的全离散逼近格式.其次,利用Riesz投影算子,并在合理的正则性假设下,得到了关于L2模
采用Zoutendijk最大下降方向法,对基于函数逼近的工作集选择方式进行了分析,并进行严格的数学推导.研究指出了目前二次逼近工作集选择策略存在的不足,提出了改进的目标函数,
针对一类用T-S模糊模型描述的多时滞不确定系统,研究了其动态输出反馈保性能鲁棒控制问题.基于线性矩阵不等式方法,给出了系统模糊输出反馈保性能控制律存在的一个充分条件和