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为确定资产组合中各资产的权重，提出了基于熵池理论和风险平均分散化模型的新方法．首先根据投资者线性或非线性观点，用熵池理论的方法，结合CMA算法和蒙特卡洛模拟得出协方差矩阵的估计∑；其次对估计出的∑进行主成分分析，并运用风险平均分散化模型，求出组合权重，得到各个资产在组合中的分配方案；最后用历史数据进行了实证研究，证明了这种方法的优越性．