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在风险资产价格服从跳扩散过程模型的假设下,利用蒙特卡洛方法给出了两种亚式期权的近似价格。首先根据风险资产所满足的跳扩散方程,利用Matlab编程给出了基础资产价格的价格变化路经。最后基于蒙特卡洛原理给出了亚式期权和欧式期权的近似价格,并进行了对比分析。
亚式期权的蒙特卡洛定价分析
【摘 要】
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在风险资产价格服从跳扩散过程模型的假设下,利用蒙特卡洛方法给出了两种亚式期权的近似价格。首先根据风险资产所满足的跳扩散方程,利用Matlab编程给出了基础资产价格的价格
【机 构】
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湖南科技学院数学与计算科学系
【出 处】
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科技广场
【发表日期】
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2013年12期
【基金项目】
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2012年湖南省大学生研究性学习与创新性实验计划项目(386)资助
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