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研究波罗的海干散货运价指数（BDI）,对其日收益率序列建立模型,并比较不同分布的各模型优劣。结果表明,基于不同分布的GARCH模型对BDI的静态预测误差均很小,利用GARCH模型对短期运价波动的预测精度较高。
基于GARCH模型的波罗的海干散货运价指数预测
【摘 要】
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研究波罗的海干散货运价指数（BDI）,对其日收益率序列建立模型,并比较不同分布的各模型优劣。结果表明,基于不同分布的GARCH模型对BDI的静态预测误差均很小,利用GARCH模型对短期
【机 构】
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上海海事大学经济管理学院
【出 处】
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水运管理
【发表日期】
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2015年1期
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