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本文基于我国16家上市银行2010～2015年数据,运用非对称CoVaR模型测算银行业系统性风险,进而比较不同资本工具对系统性风险的影响.实证结果表明,发行二级资本债券有助于降低系统性风险,而增发普通股则会使系统性风险上升.
银行资本工具能降低系统性风险吗?
【摘 要】
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本文基于我国16家上市银行2010～2015年数据,运用非对称CoVaR模型测算银行业系统性风险,进而比较不同资本工具对系统性风险的影响.实证结果表明,发行二级资本债券有助于降低系
【机 构】
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对外经济贸易大学金融学院
【出 处】
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管理世界
【发表日期】
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2016年5期
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