基于分位点回归和影响因子的动态保证金率

来源 :四川大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：liongliong580

【摘要】

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保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,加入影响因子和基于MCM

【作者】

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黄家锋李东方唐亚勇

【机构】

：

四川大学数学学院

【出处】

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四川大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2015年3期

【关键词】

：

动态保证金率 GARCH-VAR 影响因子分位点回归 MH抽样 Dynamic margin rate GARCH-VaR Impact factors

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保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,加入影响因子和基于MCMC的分位点回归方法来拟合模型参数,并利用Cornish-Fisher展开式估计分位数Φ-1q,以找到制定保证金水平更为合理的方法,然后采用沪胶指数日线为数据进行了对比和验证.

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