【摘 要】
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作为近10年来发展最为迅速的信用衍生产品之一,CDO已在国外银行等金融机构的风险管理过程中得到了广泛的应用,美国近期次级贷款市场的不良表现致使CDO等金融衍生品的设计与定
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作为近10年来发展最为迅速的信用衍生产品之一,CDO已在国外银行等金融机构的风险管理过程中得到了广泛的应用,美国近期次级贷款市场的不良表现致使CDO等金融衍生品的设计与定价受到更强烈的关注。系统介绍和比较分析了业界普遍采用的BET、Copula、因子Copula等CDO基本定价模型;简要回顾了当前理论界的研究热点——因子Copula模型和动态模型的研究进展;对未来可能的研究趋势作了展望。
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