【摘 要】
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为定量描述我国碳市场交易风险,分析碳交易市场中收益率的波动性,选择2016年1月-2021年3月湖北、上海、北京、广东四所碳交易试点的碳交易价格和碳交易收益率为研究变量,并对其进行描述性统计、平稳性检验、ARCH分析以及GARCH分析.结果 表明:湖北碳交易收益率具有显著的波动集聚效应,上海碳交易收益率具有较低显著的波动集聚效应.湖北碳交易收益率和上海碳交易收益率在受到较大的收益率波动时较易出现大的收益率扰动,且其中湖北碳交易收益率受到波动后扰动效应最大;北京碳交易收益率和广东碳交易收益率在受到较大的收益
【机 构】
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南京工程学院经济与管理学院,江苏南京,211167;南京林业大学,江苏南京,210037;南京工程学院经济与管理学院,江苏南京,211167
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为定量描述我国碳市场交易风险,分析碳交易市场中收益率的波动性,选择2016年1月-2021年3月湖北、上海、北京、广东四所碳交易试点的碳交易价格和碳交易收益率为研究变量,并对其进行描述性统计、平稳性检验、ARCH分析以及GARCH分析.结果 表明:湖北碳交易收益率具有显著的波动集聚效应,上海碳交易收益率具有较低显著的波动集聚效应.湖北碳交易收益率和上海碳交易收益率在受到较大的收益率波动时较易出现大的收益率扰动,且其中湖北碳交易收益率受到波动后扰动效应最大;北京碳交易收益率和广东碳交易收益率在受到较大的收益率波动时不易出现大的收益率扰动,自身收益率稳定性高.湖北和上海碳交易收益率的GARCH模型具有平稳性.
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